Phân tích tương quan R hay Pearson là một trong số các bước cực kỳ quan trọng khi phải làm một đề án nghiên cứu mà có dùng định lượng. Đây là một lĩnh vực phân tích khoa học thống kê sử dụng thường xuyên. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về hệ thường tương quan R là gì, ý nghĩa của nó và hệ số này ứng dụng trong tài chính như thế nào.
1. Hệ số tương quan Pearson
Hệ số tương quan r hay còn gọi là hệ số tương quan Pearson, được ký hiệu là r, đây là số liệu thống kê nhằm kiểm soát và tính toán mối liên kết thống kê hay sự gắn kết giữa những biến phụ thuộc cùng những biến liên tục. Hệ số tương quan sẽ giải quyết các vấn đề như giữa nhiệt độ và doanh số có quan hệ gì không. Giữa sự hài lòng của nhân việc và năng suất công việc có tương quan không, hoặc hai biến nào đó có mỗi liên kết chặt chẽ như tuổi tác, chiều cao, cân nhắc, thu nhập hộ gia đình,…
Tương quan r được biết đến rộng rãi như cách thức tối ưu nhằm tính toán được sự liên kết giữa những yếu tố cần đo lường do nó hình thành dựa vào cách thức heiepj phương sai. Nó đưa ra thông tin về độ quan trọng của sự liên kết hay mối tương quan và hướng của các mối quan hệ. Bên cạnh đó việc quản trị hệ số tương quan R còn hỗ trợ người dùng nhận ra được sự diễn biến của những vấn đề cộng tuyến khi những biến độc lập đang diễn ra sự tương quan mạnh mẽ.
2. Ý nghĩa của hệ số Pearson
Hệ số tương quan R có trị giá biến động trong một khoảng từ âm 1 cho đến dương 1:
r = 0: Hai yếu tố xem xét không có lien quan tuyến tính
r = 1; r = -1: Hai yếu tố xem xét có mối liên quan tuyến tính tuyệt đối.
r < 0: Hệ số tương quan âm. Tức là giá trị của biến này đi lên thì giá trị biến kia đi xuống và trái lại, chúng có mối liên quan nghịch biến.
r > 0: Hệ số tương quan dương. Tức là giá trị của biến này đi lên thì giá trị biến kia cũng đi lên và trái lại, chúng có mối liên quan đồng biến.
Chú ý: hệ số tương quan r chỉ thực sự có ý nghĩa khi và chỉ khi ngưỡng ý nghĩa quan sát không cao hơn mức ý nghĩa α là 5%
Khi r giao động ở mức từ 0,50 đến ± 1, thì đây được xem là tương quan mạnh.
Nếu r giao động ở mức từ 0,30 đến ± 0,49,thì đây được xem là tương quan trung bình.
Nếu r nhỏ hơn ± .29, thì đây được xem là tương quan yếu.
Ở đồ thị phân tán Scattter, khi r có giá trị âm 1, thông tin sẽ được phân tán dựa vào một đường thẳng cùng độ dốc nhỏ hơn 0, còn khi r bằng 1 thì thông tin sẽ phân bổ ở đường thẳng cùng tốc độ dốc lớn hơn 0.
3. Hệ số tương quan ứng dụng như thế nào trong tài chính?
Từ các thông tin trên thì phần nào các khải niệm và ý nghĩa của hệ số tương quan cũng khá rõ ràng. Ở thực tiễn người ta sử dụng các hệ số này ở đa dạng những lĩnh vực khác nhau nhất là trong tài chính.
Dựa theo https://toptradingforex.com/ thì những nhà phân tích ở mảng tài chính sẽ dựa vào giá trị này nhằm xem xét mức độ tương quan giữa những yếu tố. Ví dụ như giữa dầu thô wor thị trường cùng doanh nghiệp sản xuất dầu ở cùng giá cổ phiếu. Dễ thấy khi dầu thô có giá tăng tức là lợi nhuận mà những doanh nghiệp này kiếm được cũng tăng và trái lại.
Việc thống kê những mối tương quan tài chính còn hỗ trợ nhà đầu tư xác định thời gian biến đổi giữa mối liên hệ các biến. Một ví dụ điển hình là về cổ phiếu của ngân hàng Correlation Coefficient. Bình thường chúng phần nào sẽ phụ thuộc khá nhiều vào lãi suất cho vay.
Hệ số tương quan R bên cạnh việc được sử dụng rất phổ biến và thường xuyên ở lĩnh vực thống kê, phân tích khoa học mà còn được dùng rộng rãi ở lĩnh vực tài chính, đầu tư.